B. wenn ein Unternehmen eingestellt ist, Ergebnis, freigeben, implizite Volatilität steigt aufgrund der Unsicherheit über das Ergebnis. Dieser Handel wird profitabel mit einer Bewegung in beide Richtungen. ist nicht größer als die implizite Volatilität Zusammenbruch. Deshalb auch wenn der Stock Volatilität erfährt, könnte es nicht überwinden, den Rückgang der Volatilität der Option. In diesem Fall sind die kurzfristigen Vertrag verlieren an Wert, schneller als die Optionen wir lang.
Im Wesentlichen können wir auf den Unterschied auf dem Druckbogen vor Ergebnis gekauft und verkauft werden nach der Veranstaltung profitieren. Je nachdem, wie es sich bewegt, einseitig startet Profit zu schaffen und werden die Kosten für die andere Seite des Handels, die in der Regel wertlos verfallen. Wieder sind wir nur auf der Suche nach den Basiswert, auf den Streik zu bewegen, die wir verkauft. Deshalb ist Streik Auswahl sehr kritisch. Wenn der Umzug zu weit über dem Ausübungspreis liegt, werden wir beginnen, Geld zu verlieren. Geld straddle und Kluft, die durch den aktuellen Kurs der Aktie.
umriss-Detail: Dies ist sehr ähnlich wie die doppelte Kalender zu verbreiten. In der Regel wollen wir unseren Streik basierend auf implizite Bewegung, zusammen mit Unterstützungs-und Widerstandszonen wählen. Wenn wir diese Art von umriss handeln, wir sind für ein bestimmtes Ereignis spielen und am Ausgang rechts nach diesem Ereignis werden. um die weitere veraltete Option kaufen und verkaufen die aktuelle wöchentliche Option blicken. wie die kurze Option, mehr von seinen Wert als meine langen Option zu verlieren.
Ideale Handelssituation: Wenn ich eine Vorspannung auf die Richtung einer Aktie, vor der Veranstaltung könnte ich aussehen spielen Sie es mit einem Kalender. Der Handel ist profitabel, wenn es ein Schritt in diese Richtung und weitet sich der Unterschied in der Verbreitung. Dann wäre ich in einer geldverlust-Trade.
für einen geldverlust Vs Glattstellung. mein Daumen und hoffen auf ein Comeback. In vielen Fällen entsteht einen Null Kosten-Handel. Das einzige Problem mit diesem Handel wäre, wenn ich irre auf die Richtung mich und Preise bewegen sich anders, aggressiv. Der einzige Unterschied ist, dass wir nur für eine Seite des Druckbogens spielen, und dadurch, dass wir Wetten auf die Richtung, die wir glauben, dass die zugrunde liegenden Preise für Vermögenswerte gehen wird.
Öffnen sie die folgenden Handelstag. umriss-Detail: Dies ist sehr ähnlich in den Kalender zu verbreiten. Hätte ich eine gerichtete Tendenz auf den zugrunde liegenden Vermögenswertes Preis über einen Zeitraum von Zeit, konnte ich eine mehr veraltete Option kaufen und verwenden Sie die wöchentliche Option der gleichen Schlag gegen es zu verkaufen. Auf diese Weise kann ich lang oder kurz der Basiswert mit der längeren Option datiert, aber weiterhin die Wochenzeitung zu verkaufen und verwenden die Gewinne gesammelt, um meine Kostenbasis verringern. Diese umriss wurde eines der interessanteren, mit der Einführung der wöchentlichen Optionen. Ideale Lage für Handel: Ich würde diese umriss für ein paar verschiedene Gründe verwenden. Der einzige Unterschied ist, dass Sie nicht die gleichen Ausübungspreise verwenden.
Wenn ich eine gerichtete Tendenz gehen in eine Veranstaltung haben, würde dann ich normalerweise spielen es mit einem Kalender zu verbreiten.
